مؤشر متوسط ​​النطاق الحقيقي - ATR

ما هو متوسط ​​النطاق الحقيقي - ATR؟

متوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يقيس تقلبات السوق من خلال تحليل النطاق الكامل لسعر الأصل لتلك الفترة. على وجه التحديد ، ATR هو مقياس للتقلبات قدمه فني السوق ج. ويليس وايلدر جونيور في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية".


المفاتيح الرئيسية
  • متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر فني يقيس تقلبات السوق.
  • يتم اشتقاقها عادةً من المتوسط ​​المتحرك لـ 14 يومًا لسلسلة من مؤشرات المدى الحقيقي.
  • تم تطويره في الأصل للاستخدام في أسواق السلع ولكنه تم تطبيقه منذ ذلك الحين على جميع أنواع الأوراق المالية.

كيفية حساب ATR

يمكن للمتداولين استخدام فترات أقصر من 14 يومًا لتوليد المزيد من إشارات التداول ، بينما الفترات الأطول تنتج إشارات تداول أقل. على سبيل المثال ، افترض أن المتداول قصير الأجل يرغب فقط في تحليل تقلب الأسهم خلال فترة خمسة أيام تداول. لذلك ، يمكن للمتداول حساب ATR لمدة خمسة أيام. بافتراض أن البيانات التاريخية للأسعار مرتبة بترتيب زمني عكسي ، يجد التاجر الحد الأقصى للقيمة المطلقة للارتفاع الحالي مطروحًا منه الانخفاض الحالي والقيمة المطلقة للارتفاع الحالي مطروحًا منه الإغلاق السابق والقيمة المطلقة للخفض الحالي مطروحًا منه الإغلاق السابق. تتم هذه الحسابات للنطاق الحقيقي لآخر خمسة أيام تداول ثم يتم حسابها في المتوسط ​​لحساب القيمة الأولى لـ ATR لمدة خمسة أيام.


ماذا يخبرك متوسط ​​المدى الحقيقي؟

طور وايلدر في الأصل متوسط ​​المدى الحقيقي للسلع ، ولكن يمكن أيضًا استخدام المؤشر للأسهم والمؤشرات. ببساطة، الأسهم التي تعاني من ارتفاع معدل التذبذب لديها ATR أعلى ، والأسهم منخفضة التذبذب لديها ATR أقل. قد يستخدم فنيو السوق ATR للدخول والخروج من الصفقات ، وهي أداة مفيدة يمكن إضافتها إلى نظام التداول. تم إنشاؤه للسماح للمتداولين بقياس التقلبات اليومية للأصل بشكل أكثر دقة باستخدام حسابات بسيطة. لا يشير المؤشر إلى اتجاه السعر ؛ بدلا من ذلك يتم استخدامه في المقام الأول لقياس التقلبات الناجمة عن الفجوات والحد من التحركات لأعلى أو لأسفل. يعد حساب ATR بسيطًا إلى حد ما ولا يحتاج إلا إلى بيانات الأسعار التاريخية.

 يتم استخدام ATR بشكل شائع كطريقة خروج يمكن تطبيقها بغض النظر عن كيفية اتخاذ قرار الدخول. أحد الأساليب الشائعة المعروفة باسم "مخرج الثريا" وتم تطويره بواسطة Chuck LeBeau. يضع مخرج الثريا نقطة وقف تحت أعلى ارتفاع وصل إليه السعر منذ دخولك التداول. يتم تعريف المسافة بين أعلى قمة ومستوى توقف على أنها عدة مرات ATR. على سبيل المثال ، يمكننا طرح ثلاثة أضعاف قيمة ATR من أعلى قمة منذ دخولنا في الصفقة.

متوسط ​​المدى الحقيقي يمكن أن يعطي المتداول أيضًا إشارة إلى حجم التداول الذي يتم وضعه في أسواق المشتقات. من الممكن استخدام نهج ATR لتحديد حجم المركز الذي يفسر رغبة المتداول الفردي في قبول المخاطر وكذلك تقلبات السوق الأساسية. 

مثال على كيفية استخدام ATR

كمثال افتراضي ، افترض أن القيمة الأولى لـ ATR لمدة خمسة أيام محسوبة عند 1.41 واليوم السادس له نطاق حقيقي من 1.09. يمكن تقدير قيمة ATR التسلسلية بضرب القيمة السابقة لـ ATR في عدد الأيام ناقص واحد ، ثم إضافة النطاق الحقيقي للفترة الحالية إلى الناتج. بعد ذلك ، قم بتقسيم المجموع على الإطار الزمني المحدد. على سبيل المثال ، القيمة الثانية لـ ATR تقدر بـ 1.35 ، أو (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5. يمكن تكرار الصيغة على مدار الفترة الزمنية بأكملها.

قيود ATR

هناك قيدان رئيسيان لاستخدام متوسط ​​مؤشر النطاق الحقيقي. الأول هو أن ATR هو إجراء شخصي - مما يعني أنه مفتوح للتفسير. لا توجد قيمة ATR واحدة ستخبرك بأي يقين بأن الاتجاه على وشك الانعكاس أو لا. بدلاً من ذلك ، يجب مقارنة قراءات ATR دائمًا بالقراءات السابقة للتعرف على قوة الاتجاه أو ضعفه.

ثانيًا ، يقوم ATR أيضًا بقياس التقلبات وليس اتجاه سعر الزوج. يمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى إشارات مختلطة ، خاصة عندما تواجه الأسواق نقاط دوران أو عندما تكون الاتجاهات عند نقاط دوران. على سبيل المثال ، قد تؤدي الزيادة المفاجئة في ATR بعد الحركة الكبيرة المعاكسة للاتجاه السائد إلى اعتقاد بعض التجار أن ATR يؤكد الاتجاه القديم ؛ ومع ذلك ، قد لا يكون هذا هو الحال بالفعل.


مؤشر متوسط ​​النطاق الحقيقي - ATR مؤشر متوسط ​​النطاق الحقيقي - ATR Reviewed by Global Trends on 5/13/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: