مؤشر مظاريف المتوسطات المتحركة Envelopes

مؤشر المظاريف أو Envelopes

المقدمة

مظاريف المتوسط ​​المتحرك هي أظرف نسبة مئوية يتم وضعها فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك الذي يشكل الأساس لهذا المؤشر ، متوسط ​​متحرك بسيط أو أسي. يتم بعد ذلك تعيين كل مظروف على نفس النسبة المئوية أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك. وهذا يخلق نطاقات متوازية تتبع حركة السعر. مع المتوسط ​​المتحرك كقاعدة ، يمكن استخدام متوسط ​​الأظرف المتحركة كمؤشر يتبع الاتجاه. على الرغم من مجرد اتباع الاتجاه، يمكن أيضًا استخدام الأظرف لتحديد مستويات التشبع في الشراء والبيع عندما يكون الاتجاه مسطحًا نسبيًا.


العملية الحسابية للمؤشر



حساب متوسط ​​الأظرف المتحركة هو مستقيم إلى الأمام. أولاً ، اختر متوسط ​​متحرك بسيط أو متوسط ​​متحرك أسي. المتوسطات المتحركة البسيطة تزن كل نقطة بيانات (السعر) بالتساوي. تضع المتوسطات المتحركة الأسية وزناً أكبر على الأسعار الأخيرة ولها تأخر أقل. ثانيًا ، حدد عدد الفترات الزمنية للمتوسط ​​المتحرك. ثالثًا ، قم بتعيين النسبة المئوية للأظرف. سيعرض المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يومًا مع مظروف 2.5٪ الخطين التاليين:

Upper Envelope: 20-day SMA + (20-day SMA x .025)
Lower Envelope: 20-day SMA - (20-day SMA x .025)

يظهر الرسم البياني أعلاه IBM مع SMA لمدة 20 يومًا ,ومظروفين 2.5 ٪. لاحظ أنه تمت إضافة SMA لمدة 20 يومًا إلى SharpChart كمرجع. لاحظ كيف تتحرك المظاريف بالتوازي مع SMA لمدة 20 يومًا. وهي لا تزال ثابتة بنسبة 2.5٪ فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك.

التفسير 

تم تصميم المؤشرات القائمة على القنوات والنطاقات والمظاريف لتشمل معظم حركة السعر. لذلك ، فإن التحركات فوق أو تحت الأظرف تستحق الانتباه. غالبًا ما تبدأ الاتجاهات بحركات قوية في اتجاه أو آخر. يُظهر الارتفاع فوق الظرف العلوي قوة غير عادية ، بينما يُظهر الهبوط أسفل الظرف السفلي ضعفًا استثنائيًا. يمكن أن تشير هذه التحركات القوية إلى نهاية اتجاه وبداية اتجاه آخر.

مع المتوسط ​​المتحرك كأساس له ، يعد Moving Average Envelopes مؤشرًا طبيعيًا يتبع الاتجاه. كما هو الحال مع المتوسطات المتحركة ، فإن المظاريف ستتأخر عن حركة السعر. يميل اتجاه المتوسط ​​المتحرك إلى اتجاه القناة. بشكل عام ، يوجد اتجاه هبوطي عندما تتحرك القناة لأسفل ، بينما يوجد اتجاه صعودي عندما تتحرك القناة لأعلى. يكون الاتجاه مسطحًا عندما تتحرك القناة جانبًا.

في بعض الأحيان لا يترسخ الاتجاه القوي بعد كسر الظرف وتتحرك الأسعار إلى نطاق التداول. تتميز نطاقات التداول هذه بمتوسط ​​متحرك ثابت نسبيًا. يمكن بعد ذلك استخدام الأظرف لتحديد مستويات تشبع الشراء وتشبع البيع لأغراض التداول. تشير الحركة فوق الظرف العلوي إلى حالة ذروة الشراء ، بينما تشير الحركة أسفل الظرف السفلي إلى حالة ذروة البيع.

المحددات

تعتمد محددات متوسط ​​الأظرف المتحركة على أهدافك التجارية / الاستثمارية وخصائص الأمان المعنية. من المحتمل أن يستخدم المتداولون متوسطات متحركة أقصر (أسرع) وأظرف ضيقة نسبيًا. من المرجح أن يفضل المستثمرون المتوسطات المتحركة الأطول (الأبطأ) ذات المظاريف الأوسع.

سيؤثر تقلب السعر أيضًا على المحددات. بولينجر باند وقنوات كيلتنر لديها آليات ضبط التلقائي مدمجة لتتوافق مع تقلبات السعر. يستخدم البولنجر باند الانحراف المعياري لضبط النطاق الترددي. تستخدم قنوات كيلتنر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) لتعيين عرض القناة. يتم ضبط هذه التقلبات تلقائيًا. يجب على رسامي الرسوم البيانية حساب التقلبات بشكل مستقل عند تعيين أظرف المتوسط ​​المتحرك. تتطلب أزواج العملات ذات التقلبات العالية نطاقات أوسع تشمل معظم حركة السعر. يمكن لأزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة استخدام نطاقات أضيق.


عند اختيار المحددات الصحيحة ، غالبًا ما يساعد على تراكب بعض الأظرف المتحركة المتوسط ​​المختلفة والمقارنة. يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر S&p 500 ETF مع ثلاثة أظرف متوسط ​​متحرك بناءً على SMA لمدة 20 يومًا. تم لمس الأظرف 2.5٪ (أحمر) عدة مرات ، ولم يتم لمس الأظرف 5٪ (الخضراء) إلا خلال زيادة يوليو. لم يتم لمس أظرف 10٪ (باللون الوردي) مطلقًا، مما يعني أن هذا النطاق عريض جدًا. قد يستخدم المتداول على المدى المتوسط ​​الأظرف 5٪ ، بينما يمكن للمتداول قصير المدى استخدام الأظرف 2.5٪.


تحدث إختراقات السعر لمظروف الـ 10% وهذا يدل على التقلبات العالية في حركة السعر، لذلك عند التقلبات العالية في حركة السعر يفضل إستخدام المظاريف ذات النطاقات الأوسع والعكس صحيح.

تحديد الاتجاه

يمكن استخدام أظرف المتوسط ​​المتحرك لتحديد التحركات القوية التي تشير إلى بداية اتجاه موسع. مربط الفرس، كما هو الحال دائمًا، هو اختيار المحددات الصحيحة ، والتي تتطلب الممارسة والتجربة والخطأ. يظهر الرسم البياني أدناه داو كيميكال (DOW) مع أغطية المتوسط ​​المتحرك (20،10). يتم استخدام أسعار الإغلاق لأنه يتم حساب المتوسطات المتحركة مع أسعار الإغلاق. يفضل بعض رسامي الخرائط الأشرطة أو الشموع للاستفادة من أعلى وأدنى سعر خلال اليوم. لاحظ كيف ارتفع مؤشر داو فوق الغلاف العلوي في منتصف يوليو واستمر في التحرك فوق هذا المظروف حتى أوائل أغسطس. هذا يظهر قوة غير عادية. لاحظ أيضًا أن مظاريف المتوسط ​​المتحرك ظهرت واتبعت التقدم. بعد الانتقال من 14 إلى 23 ، كان السهم في منطقة ذروة الشراء بوضوح. ومع ذلك ، أنشأت هذه الخطوة سابقة قوية تميزت بداية اتجاه موسع.


مع ذروة شراء مؤشر داو جونز بعد وقت قصير من تأسيس اتجاهه الصعودي ، فقد حان الوقت لانتظار تراجع قابل للتشغيل. يمكن للتجار أن يبحثوا عن التراجع مع تحليل الرسم البياني الأساسي أو مع المؤشرات. غالبًا ما يأتي التراجع على شكل أعلام أو أوتاد هابطة. شكل مؤشر داو جونز صورة مثالية للعلم الهابط في أغسطس وكسر المقاومة في سبتمبر. تم تشكيل علم آخر في أواخر أكتوبر مع اختراق في نوفمبر. بعد ارتفاع نوفمبر ، تراجع السهم بعلم لمدة خمسة أسابيع في ديسمبر. يظهر مؤشر قناة السلع (CCI) في نافذة المؤشر. التحركات تحت -100 تظهر قراءات ذروة البيع. عندما يكون الاتجاه الأكبر صعوديًا ، يمكن استخدام قراءات التشبع في البيع لتحديد التراجع لتطوير ملف تعريف تكلفة المخاطرة للتجارة. يتحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى عندما يتحرك CCI مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية (الخطوط المنقطة الخضراء).

يمكن تطبيق المنطق العكسي للإتجاه الهبوطي. تشير الحركة القوية أسفل الظرف السفلي إلى ضعف غير عادي يمكن أن ينذر باتجاه هبوطي ممتد. يظهر الرسم البياني أدناه كسر International Game Tech (IGT) أسفل مظروف الـ 10٪ لتأسيس اتجاه هبوطي في أواخر أكتوبر 2009. نظرًا لأن السهم كان في ذروة البيع بعد هذا الانخفاض الحاد ، فقد كان من الحكمة انتظار الارتداد. يمكننا بعد ذلك استخدام تحليل الأسعار الأساسي أو مؤشر زخم آخر لتحديد حالات الارتداد.


يظهر مربع المؤشر مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator المستخدم لتحديد ارتدادات ذروة الشراء. يعتبر التحرك فوق 80 ذروة الشراء. بمجرد أن يكون فوق 80 ، يمكن لرسامي المخططات بعد ذلك البحث عن إشارة مخطط أو التحرك إلى ما دون 80 للإشارة إلى الانحدار (خطوط منقطة حمراء). تم تأكيد الإشارة الأولى مع كسر الدعم. نتج عن الإشارة الثانية منشار (خسارة) بسبب تحرك السهم فوق 20 بعد ذلك بأسابيع قليلة. تم تأكيد الإشارة الثالثة مع كسر خط الاتجاه الذي أدى إلى انخفاض حاد إلى حد ما.

على غرار مؤشر سعر النسبة المئوية PPO 

قبل الانتقال إلى مستويات ذروة الشراء وذروة البيع ، تجدر الإشارة إلى أن أظرف المتوسط ​​المتحرك مماثلة لمؤشر سعر النسبة المئوية (PPO). تخبرنا أظرف المتوسط المتحرك عندما يتم تداول الأوراق المالية بنسبة معينة أعلى من المتوسط ​​المتحرك المحدد. يُظهر PPO النسبة المئوية للفرق بين متوسط ​​متحرك أسي قصير ومتوسط ​​متحرك أسي أطول. يُظهر(PPO1،20) الفرق بالنسبة المئوية بين EMA فترة واحدة و 20EMA فترة. EMA لمدة يوم واحد يساوي الإغلاق. تعكس أظرف المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 20 فترة نفس المعلومات.


يظهر الرسم البياني أعلاه (Russell 2000 ETF (IWM مع (PPO (1،20 و  أظرف المتوسط ​​المتحرك الأسي 2.5٪. تم تعيين الخطوط الأفقية عند 2.5٪ و -2.5٪ على PPO. لاحظ أن الأسعار تتحرك فوق الظرف 2.5٪ عندما يتحرك PPO فوق 2.5٪ (التظليل الأصفر) وأن الأسعار تتحرك تحت الظرف 2.5٪ عندما يتحرك PPO إلى أقل من -2.5٪ (التظليل البرتقالي). PPO هو مذبذب زخم يمكن استخدامه لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع. للتأكيد، يمكن أيضًا استخدام أظرف المتوسط المتحرك الأسي لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع. يستخدم PPO المتوسطات المتحركة الأسية لذلك يجب مقارنتها مع أظرف المتوسط ​​المتحرك باستخدام EMAs ، وليس SMAs.

ذروة الشراء / ذروة البيع

قياس ذروة الشراء وذروة البيع أمر صعب. على الرغم من أن المرء يتوقع أن ينخفض ​​سعر الزوج بعد ذروة الشراء ، فإن الأوراق المالية يمكن أن تصل إلى ذروة الشراء وتبقى في ذروة الشراء لبعض الوقت خلال اتجاه صعودي قوي. وبالمثل ، يمكن أن تصبح الأوراق المالية في اتجاه هبوطي قوي في ذروة البيع وتبقى في ذروة البيع. في اتجاه صعودي قوي ، غالبًا ما تتحرك الأسعار فوق الغلاف العلوي وتستمر فوق هذا الخط. في الواقع ، سوف يرتفع الظرف العلوي مع استمرار السعر فوق الظرف العلوي. يمكن أن تكون قراءات الظرف المتحرك في منطقة ذروة الشراء في الواقع علامة على القوة خلال اتجاه صعودي قوي. لهذا السبب ، من الأفضل استخدام قراءات ذروة الشراء والبيع عندما يتسطح الاتجاه.

يحتوي مخطط نوكيا على كل شيء. الخطوط الوردية تمثل أظرف المتوسط ​​المتحرك (50،10). متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 50 يومًا في المنتصف (أحمر). يتم تعيين الأظرف الـ 10٪ فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك. يبدأ الرسم البياني بمستوى ذروة شراء وظل سعر السهم في ذروة الشراء مع ظهور اتجاه قوي في أبريل ومايو. تحولت حركة السعر متقطعة من يونيو إلى أبريل ، وهو السيناريو المثالي لمستويات ذروة الشراء والبيع. كانت مستويات التشبع في الشراء في سبتمبر ومنتصف مارس تنذر بانتكاسات. وبالمثل ، فإن مستويات التشبع في البيع في أغسطس وأواخر أكتوبر تنبئ بالصعود. ينتهي الرسم البياني بحالة ذروة البيع حيث يواصل سعر السهم في الهبوط رغم بقائه في ذروة البيع مع ظهور اتجاه هبوطي قوي.


يجب أن تكون ظروف ذروة الشراء وذروة البيع بمثابة تنبيهات لمزيد من التحليل. يجب تأكيد مستويات ذروة الشراء مع مقاومة الرسم البياني. يمكن لرسامي الرسوم البيانية أيضًا البحث عن أنماط هبوطية لتعزيز احتمالية الانعكاس عند مستويات ذروة الشراء. وبالمثل ، يجب تأكيد مستويات التشبع في البيع بدعم الرسم البياني. يمكن لمخطط الرسوم البيانية أيضًا البحث عن الأنماط الصعودية لتعزيزها إمكانية الانعكاس عند مستويات التشبع في البيع.

الخلاصة

غالبًا ما تستخدم أظرف المتوسط ​​المتحرك كمؤشر يتبع الاتجاه ، ولكن يمكن أيضًا استخدامها لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. بعد فترة إنحسار في السعر، يمكن أن يشير كسر الظرف القوي إلى بداية اتجاه موسع. بمجرد تحديد الاتجاه الصعودي ، يمكن لرسامي الخرائط اللجوء إلى مؤشرات الزخم وتقنيات أخرى لتحديد قراءات التشبع في البيع والتراجع في هذا الاتجاه. يمكن استخدام ظروف ذروة الشراء والارتدادات كفرص بيع ضمن اتجاه هبوطي أكبر. في حالة عدم وجود اتجاه قوي ، يمكن استخدام أظرف المتوسط ​​المتحرك مثل مذبذب السعر النسبي. التحركات فوق المظروف العلوي تعطي قراءة إشارة تشبع شراء، بينما التحركات أسفل المظروف السفلي تعطي قراءة إشارة تشبع بيع. من المهم أيضًا تضمين جوانب أخرى من التحليل الفني لتأكيد قراءة ذروة الشراء وذروة البيع. المقاومة وأنماط الانعكاس الهبوطي يمكن استخدامها لتأكيد قراءات ذروة الشراء ، بينما الدعم و  أنماط الانعكاس الصعودي  يمكن إستخدامها لتأكيد ظروف التشبع في البيع.
مؤشر مظاريف المتوسطات المتحركة Envelopes مؤشر مظاريف المتوسطات المتحركة Envelopes Reviewed by Global Trends on 5/06/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: