مؤشر القوة - Force Index

مؤشر القوة

مؤشر القوة هو فرد من عائلة المذبذبات من المؤشرات الفنية. يستخدم حركة السعر وحجمه لتحديد قوة بعض حركات الأسعار والتقاط نقاط تحول محتملة في السوق.

مؤشر القوة (يشار إليه أحيانًا باسم "الفهرس") هو مفهوم آخر للتحليل الفني قدمه ألكسندر إلدر في كتابه Trading For A Living. وهو أيضًا المطور الذي يحمل الاسم نفسه لـ Elder Ray Index.


حساب مؤشر القوة

يتم استخدام الصيغة التالية لحساب مؤشر القوة لفترة 1:

مؤشر القوة (س) = [الإغلاق (الفترة الحالية) - الإغلاق (الفترة السابقة)] × الحجم

يتم صياغة مؤشر القوة كمتوسط ​​متحرك أسي. على وجه التحديد ، يتم استخدام نقاط البيانات السابقة المأخوذة من الصيغة أعلاه ويتم حساب المؤشر كمتوسط ​​لهذه القيم المتتالية. كمتوسط ​​متحرك أسي ، يكون لنقاط البيانات الحديثة وزن أكبر من نقاط البيانات القديمة. وهكذا يتم حساب المؤشر بالشكل العام:

مؤشر القوة (ن) = المتوسط ​​المتحرك الأسي للفترات الزمنية لمؤشر القوة (س)

أوصى ألكسندر إلدر بمتوسط ​​متحرك أسي لـ 13 فترة ، وعادةً ما يكون هذا هو الإعداد الافتراضي لبرنامج الرسوم البيانية. ومع ذلك ، يمكن تغيير الإعدادات الدورية بناءً على إدخال المستخدم.

مثل مؤشر Elder Ray ، يتم أخذ البيانات المتراكمة للمؤشر على المستوى اليومي ، مما يجعل استخدامه على أطر زمنية أصغر للرسم البياني (على سبيل المثال ، 4 ساعات ، 15 دقيقة ، إلخ) غير قابل للتطبيق. سوف تعمل على أطر زمنية أعلى من المستوى اليومي (على سبيل المثال ، أسبوعيًا ، شهريًا).

نظرًا لافتراض أنه سيتم تطبيق المؤشر في الغالب على الرسم البياني اليومي ، فإن إعدادات الفترة سيعتمد على أسلوب التداول. بالنسبة للمتداولين على المدى القصير ، الذين قد يشغلون مراكز على مدار بضعة أيام ، قد يكون الإعداد الافتراضي المكون من 13 فترة مناسبًا. بالنسبة للمتداولين على المدى الطويل ، قد يتم تعيين إعداد الفترة على 50 فترة أو 100 فترة أو حتى أطول.

استخدامات مؤشر القوة

يتأرجح مؤشر القوة فوق وتحت الصفر. عندما يكون فوق الصفر ، يعتبر السعر في اتجاه صعودي. عندما يكون أقل من الصفر ، يعتبر السعر في اتجاه هبوطي. إذا اختلف السعر والمؤشر ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن التغيير في الاتجاه قد يكون وشيكًا.

ستؤدي الفترة الأطول على المؤشر إلى مسار أكثر سلاسة وتقلبات أقل. فترة أقصر ستنتج مسارًا أكثر تقلبًا وتذبذبات أكثر تواترًا. في حين أن هذا قد يكون أكثر ملاءمة لأولئك الذين لديهم أطر زمنية أقصر، فإنه سيكون عرضة لعدد أكبر من الإشارات الخاطئة.

وبناءً على ذلك ، فإن الفترة الأطول ستولد إشارات أقل بينما الفترة الأقصر ستولد المزيد من الإشارات.

يمكن للمؤشر أن يخبر المتداول ببعض التطورات المتعلقة بالحجم والتي لن يستجيب لها السعر وحده. قد يشير الاختلاف المحتمل بين المؤشر والسعر إلى انعكاسات قادمة محتملة.

على سبيل المثال ، إذا كان السعر يتحرك أعلى ولكن المؤشر يتحرك أقل ، فقد يعني ذلك أن الاتجاه الصعودي يفقد قوته وقد يكون انعكاس السعر قريباً. وبالمثل ، إذا كان السعر يتحرك أقل لكن المؤشر يتحرك صعوديًا ، فقد يعني هذا أن الاتجاه الهبوطي قد يفقد قوته واحتمالية انعكاس السعر تتزايد.

ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن الاختلاف لا ينبغي اعتباره إشارة تجارية في حد ذاته. يمكن أن تستمر المسارات المتباينة بين السعر والمؤشر لفترات طويلة. لذلك ، من الأفضل للتجار الذين يستخدمون المؤشر النظر في المؤشرات الأخرى جنبًا إلى جنب.

غالبا ما يستخدم المؤشر إلى جانب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) لإعدادات الفترة نفسها. على سبيل المثال ، يمكن لشخص ما يستخدم مؤشر القوة لمدة 21 فترة تصفية إشارات التداول باستخدام EMA 21 فترة. ستتم عمليات التداول في الاتجاه العام للاتجاه ، كما يمليه ميل المتوسط ​​المتحرك أو حركة السعر المحتملة أو أنماط الشموع اليابانية.

أمثلة على مؤشر القوة

يمكن للمتداول وضع نظام قائم على القواعد لأخذ تداولات مؤشر القوة على أساس ما يلي:

صفقات الشراء

 1) زيادة مؤشر القوة أو مؤشر EMA ذو ميل إيجابي

 2) EMA للسعر ذو ميل إيجابي

 3) يتم الخروج من التداول عندما تصبح EMA محايدة أو مؤشر القوة < 0

صفقات البيع

 1) انخفاض مؤشر القوة أو مؤشر EMA ذو ميل سلبي

 2) EMA للسعر ذو ميل سلبي

 3) يتم الخروج من التداول عندما تصبح EMA محايدة أو مؤشر القوة > 0

مثال 1

فيما يلي مثال لكيفية تطبيق مؤشر القوة على الرسم البياني اليومي للنفط الخام غرب تكساس الوسيط ، بناءً على المعايير المذكورة أعلاه. يستخدم المؤشر إعدادات 21 فترة.


عملت صفقات الشراء الثلاثة في تحقيق ربح بينما تكبدت صفقات البيع خسائر طفيفة.

المثال رقم 2

أدناه لدينا مؤشر القوة لمدة 21 فترة المطبق على الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500. لاحظ أن EMA على مخطط الأسعار أكثر استقرارًا بكثير ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه الصعودي طويل المدى وبالتالي إزالة الكثير مما يمكن اعتباره ضوضاء لمتداول على المدى الطويل.

الصفقة الأولى هي إشارة شراء تلتقط جميع المعايير المذكورة أعلاه - زيادة مؤشر القوة أو زيادة مؤشر القوة EMA والسعر EMA المنحدر بشكل إيجابي. كان يمكن الخروج من التداول للحصول على ربح بمجرد انخفاض المؤشر إلى ما دون الصفر.


جاءت الصفقة التالية على الشمعة التالية حيث تم استيفاء شروط الشراء مرة أخرى.


تم الخروج من التداول بمجرد انخفاض مؤشر القوة إلى ما دون الصفر.

الخلاصة

تم تصميم مؤشر القوة للحصول على نظرة ثاقبة لكيفية تحرك السعر على أساس الحجم. على الرغم من كونه مذبذبًا ، إلا أن المؤشر غير مخصص لتحديد مستويات "ذروة الشراء" و "ذروة البيع". بدلاً من ذلك ، فهو بطبيعته يتبع الاتجاه إلى حد كبير .

يتم استخدامه فقط على الرسم البياني اليومي والأطر الزمنية الأعلى. بطبيعة الحال ، لا يتم التقاط المدخلات ، مثل الهاي اليومي واللو اليومي ، في المخططات الزمنية الأقل. يجب على المتداولين على المدى الطويل ، الذين قد يشغلون مراكز على مدى أسابيع أو أشهر، استخدام إعدادات فترة أطول (على سبيل المثال ، 50 فترة أو أعلى). قد يكون التجار على المدى القصير ، الذين قد يشغلون مراكز على مدى أيام فقط ، أكثر ملاءمة لاستخدام إعدادات فترة أقصر (على سبيل المثال ، أقل من 20 فترة).

لا يجب استخدام مؤشر القوة بمفرده ، لأن مؤشرات التذبذب والمؤشرات الأخرى التي تستخدم البيانات السابقة متأخرة بطبيعتها. يمكن أن يساعد استخدام مؤشرات وطرق أخرى ، مثل المتوسطات المتحركة والنظر في السعر نفسه في إعطاء إشارات تصفية أفضل  من مؤشر القوة بمفرده.
مؤشر القوة - Force Index مؤشر القوة - Force Index Reviewed by Global Trends on 5/15/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: