مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI)

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر الزخم المستخدم في التحليل الفني الذي يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر السهم أو الأصول الأخرى. يتم عرض مؤشر القوة النسبية على أنه مذبذب (رسم بياني خطي يتحرك بين النقيضين) ويمكن أن يكون لديه قراءة من 0 إلى 100. تم تطوير المؤشر في الأصل بواسطة J.Willes Wilder Jr. وتم تقديمه في كتابه الأساسي لعام 1978 ، "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية ".


إن التفسير والاستخدام التقليديين لمؤشر القوة النسبية يشيران إلى أن قيم 70 أو أعلى تشير إلى أن الأوراق المالية في حالة ذروة شراء أو مبالغ في قيمتها وقد تكون معدة لعكس الاتجاه أو التراجع التصحيحي في السعر. تشير قراءة مؤشر القوة النسبية من 30 أو أقل إلى حالة ذروة البيع أو بأقل من قيمتها.


المفاتيح الرئيسية


  • مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم شائع تم تطويره في عام 1978.
  • يقدم مؤشر القوة النسبية إشارات فنية للتجار حول الاتجاه الصعودي و زخم السعر الهبوطي ، وغالبًا ما يتم رسمه تحت الرسم البياني لسعر الأصل.
  • عادة ما يعتبر الأصل ذروة الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70٪ وذروة البيع عندما يكون دون 30٪.

حساب مؤشر القوة النسبية

يمكن حساب مؤشر القوة النسبية ، حيث يمكن بعد ذلك رسم خط RSI تحت مخطط أسعار الأصل.

سوف يرتفع مؤشر القوة النسبية مع زيادة عدد وحجم الإغلاق الإيجابي ، وسوف ينخفض ​​مع زيادة عدد وحجم الخسائر. يقوم الجزء الثاني من الحساب بتخفيف النتيجة ، لذا فإن مؤشر القوة النسبية سيقترب من 100 أو 0 فقط في سوق شائعة بقوة.


كما ترى في الرسم البياني أعلاه ، يمكن أن يبقى مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة بينما يكون السعر في اتجاه صعودي. قد يظل المؤشر أيضًا في منطقة ذروة البيع لفترة طويلة عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي. قد يكون هذا مربكًا للمحللين الجدد ، ولكن تعلم استخدام المؤشر في سياق الاتجاه السائد سيوضح هذه المشكلات.

ماذا يخبرك مؤشر القوة النسبية؟

يعتبر الاتجاه الأساسي للسعر أو الأصل أداة مهمة للتأكد من أن قراءات المؤشر مفهومة بشكل صحيح. على سبيل المثال ، قام فني السوق المعروف كونستانس براون ، بالترويج لفكرة أن قراءة التشبع في البيع لمؤشر القوة النسبية في اتجاه صعودي من المحتمل أن تكون أعلى بكثير من 30٪ ، وقراءة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية أثناء الاتجاه الهبوطي أقل بكثير من مستوى 70٪.

كما ترى في الرسم البياني التالي ، خلال الاتجاه الهبوطي ، فإن مؤشر القوة النسبية قد يصل إلى الذروة بالقرب من مستوى 50٪ بدلاً من 70٪ ، والذي يمكن استخدامه من قبل المستثمرين للإشارة بشكل أكثر موثوقية إلى الظروف الهبوطية. كثير سيطبق المستثمرون خط اتجاه أفقي يتراوح بين 30٪ و 70٪ عند وجود اتجاه قوي لتحديد الحالات المتطرفة بشكل أفضل. تعديل مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع عندما يكون السعر أو الأصل في قناة أفقية طويلة الأجل  (إنحسار السعر في نطاق ضيق) غير ضروري عادة.


من المفاهيم ذات الصلة باستخدام مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع المناسبة للاتجاه هو التركيز على إشارات وتقنيات التداول التي تتوافق مع الاتجاه. بمعنى آخر ، استخدام إشارات صعودية عندما يكون السعر في اتجاه صاعد وإشارات هبوطية عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي سيساعد على تجنب العديد من الإشارات الكاذبة التي يمكن أن يولدها مؤشر القوة النسبية.

مثال على إنحرافات مؤشر القوة النسبية

يحدث الإنحراف الصعودي عندما ينشئ مؤشر القوة النسبية قراءة ذروة البيع يتبعها قاع صاعد وفي المقابل يصنع السعر قاع هابط. يشير هذا إلى ارتفاع الزخم الصعودي ، ويمكن استخدام كسر فوق منطقة ذروة البيع لفتح مركز شراء جديد.

يحدث الإنحراف الهبوطي عندما يخلق مؤشر القوة النسبية قراءة ذروة الشراء يتبعها قمم هابطة وفي المقابل يصنع السعر قمم صاعدة.

كما ترى في الرسم البياني التالي ، تم تحديد إنحراف صعودي عندما شكل مؤشر القوة النسبية قيعان صاعدة بينما شكل السعر قيعان هابطة. كانت هذه إشارة صالحة ، ولكن الإنحرافات يمكن أن تكون نادرة عندما يكون السعر في اتجاه ثابت على المدى الطويل. يساعد استخدام قراءات ذروة الشراء أو ذروة الشراء المرنة في تحديد المزيد من الإشارات المحتملة.


مثال على رفض تأرجح RSI

تقنية تداول أخرى تفحص سلوك مؤشر القوة النسبية عندما يعود من منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. تسمى هذه الإشارة "رفض التأرجح" الصعودي وتتكون من أربعة أجزاء:

  1. يقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع.
  2. يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 30٪.
  3. يشكل مؤشر القوة النسبية انخفاضًا آخر دون الرجوع مرة أخرى إلى منطقة ذروة البيع.
  4. ثم يكسر مؤشر القوة النسبية أعلى آخر قمة له .

كما ترى في الرسم البياني التالي ، فقد كان مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع ، وكسر نسبة 30٪ وشكل قاع الرفض الذي أثار الإشارة عندما ارتد إلى الأعلى. استخدام مؤشر القوة النسبية بهذه الطريقة يشبه إلى حد كبير رسم خطوط الاتجاه على مخطط الأسعار.


مثل الإنحرافات، هناك نسخة هبوطية من إشارة رفض التأرجح التي تبدو وكأنها صورة طبق الأصل للنسخة الصعودية. يتكون رفض التأرجح الهبوطي أيضًا من أربعة أجزاء:

  1. يرتفع مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء.
  2. يعود مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 70٪.
  3. يشكل مؤشر القوة النسبية ارتفاعًا آخر دون الرجوع مرة أخرى إلى منطقة ذروة الشراء.
  4. ثم يكسر مؤشر القوة النسبية قاعه الأخير.

يوضح الرسم البياني التالي إشارة رفض التأرجح الهبوطي. كما هو الحال مع معظم تقنيات التداول ، ستكون هذه الإشارة أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه السائد على المدى الطويل. الإشارات الهبوطية خلال الاتجاهات الهبوطية أقل احتمالا لتوليد إشارات كاذبة.


الفرق بين مؤشر القوة النسبية RSI و MACD

ماكد (MACD) هو مؤشر زخم آخر يتبع الاتجاه يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الزوج. يتم حساب مؤشر MACD من خلال طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 26 فترة (EMA) من 12 فترة EMA. نتيجة هذا الحساب هو خط MACD.

ثم يتم رسم EMA لمدة تسعة أيام من MACD يسمى "خط الإشارة" ، أعلى خط MACD ، والذي يمكن أن يعمل كمحفز لإشارات البيع والشراء. يمكن للتجار شراء الزوج عندما يعبر MACD فوق خط الإشارة الخاص به ويبيع الزوج عندما يعبر MACD تحت خط الإشارة.

تم تصميم مؤشر القوة النسبية للإشارة إلى ما إذا كان السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع فيما يتعلق بمستويات الأسعار الأخيرة. يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام متوسط ​​مكاسب وخسائر السعر خلال فترة زمنية معينة. الفترة الزمنية الافتراضية هي 14 فترة مع تحديد القيم من 0 إلى 100.

يقيس MACD العلاقة بين اثنين EMAs ، بينما يقيس مؤشر القوة النسبية تغير السعر فيما يتعلق بارتفاعات وانخفاضات الأسعار الأخيرة. غالبًا ما يُستخدم هذان المؤشران معًا لتزويد المحللين بصورة فنية أكثر اكتمالاً للسوق.

تقيس هذه المؤشرات زخم السعر. ومع ذلك ، فإنهم يقيسون عوامل مختلفة ، لذلك يعطون في بعض الأحيان مؤشرات متناقضة. على سبيل المثال ، قد يظهر مؤشر القوة النسبية قراءة أعلى من 70 لفترة طويلة من الزمن ، مما يشير إلى أن السعر مفرط في جانب الشراء.

في الوقت نفسه ، يمكن أن يشير مؤشر MACD إلى أن زخم الشراء لا يزال يتزايد للسعر. قد يشير أي من المؤشرين إلى تغيير الاتجاه القادم من خلال إظهار الإنحراف عن السعر (يستمر السعر في الارتفاع بينما يتحول المؤشر إلى انخفاض ، أو العكس).

حدود مؤشر القوة النسبية

يقارن مؤشر القوة النسبية زخم السعر الصعودي والهبوطي ويعرض النتائج في مذبذب يمكن وضعه تحت مخطط الأسعار. مثل معظم المؤشرات الفنية ، تكون إشاراته أكثر موثوقية عندما تتوافق مع الاتجاه على المدى الطويل.

إشارات الانعكاس الحقيقية نادرة ويمكن أن يكون من الصعب فصلها عن الإشارات الكاذبة. الإشارة الإيجابية الزائفة ، على سبيل المثال ، ستكون تقاطع صعودي يتبعه انخفاض مفاجئ في السعر. الإشارة السلبية الكاذبة ستكون حيث يوجد تقاطع هبوطي ، لكن السعر يتسارع فجأة نحو الأعلى.

نظرًا لأن المؤشر يُظهر زخمًا ، فقد يظل في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة عندما يكون للأصل زخم كبير في أي اتجاه. لذلك ، يعتبر مؤشر القوة النسبية أكثر فائدة في السوق المتذبذبة حيث يتناوب سعر الأصل بين الحركات الصعودية والهبوطية.
مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر القوة النسبية (RSI) Reviewed by Global Trends on 5/20/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: