مؤشر الإنحراف المعياري Standard Deviation

مؤشر الانحراف المعياري

الانحراف المعياري هو مؤشر يقيس حجم تحركات السعر الأخيرة للزوج، للتنبؤ بمدى تقلب السعر في المستقبل.

يمكن أن يساعدك على تحديد ما إذا كان تقلب السعر من المحتمل أن يزيد أو ينخفض.

تحركات الأسعار الكبيرة تتبع تحركات الأسعار الصغيرة والعكس صحيح

يقارن مؤشر الانحراف المعياري حركة السعر الحالية وحركة السعر التاريخية.

توضح الصورة أدناه كيفية ظهور مؤشر الانحراف المعياري على الرسم البياني:


الانحراف المعياري هو الخط الأزرق الذي يرتفع وينخفض ​​، مما يشير إلى ما إذا كانت حركة السعر في الماضي أعلى أو أقل من حركة السعر الحالية.

عندما يكون الخط الأزرق مرتفعًا ، عادة ما يكون قد حدث للتو تغير كبير في حركة السعر. ومن المرجح أن تقلب الأسعار Volatility سينخفض ​​قريبًا.

انحراف معياري عالي

توضح الصورة أدناه المؤشر يعطي قراءة عالية بعد تحرك كبير للسعر:


  1. انحراف معياري عالي. لاحظ أنه في المنطقة المظللة ، يتحرك السعر بعيدًا مقارنة بأحدث الشموع السابقة.

لاحظ في الرسم البياني أعلاه أنه في المنطقة المظللة ، يرتفع السعر كثيرًا مقارنة بالشموع القليلة السابقة. هذا ما يقيسه الانحراف المعياري ويمكنك رؤية خط الانحراف المعياري يتحرك لأعلى.

انحراف معياري منخفض

عندما يكون الانحراف المعياري منخفضًا ، يكون السعر عادةً مستقرًا ، مما يعني أن هناك سوقًا أكثر أنحساراً.

يمكن أن تشير القراءة المنخفضة جدًا أيضًا إلى أن التقلبات قد ترتفع قريبًا جدًا.

توضح الصورة أدناه المؤشر يعطي قراءة منخفضة ، تليها حركة سعرية كبيرة:


  1. انحراف معياري منخفض. لاحظ أنه في الرسم البياني ، لا يتحرك السعر بعيدًا حتى نهاية المنطقة المظللة باللون الأخضر. في هذا الوقت ، لا يزال الخط الأزرق منخفضًا.

يمكنك أن ترى أنه في الرسم البياني أعلاه ، لم يتحرك السعر كثيرًا. هذا ما يقيسه المؤشر وبالتالي فإن الخط الأزرق منخفض. في نهاية المنطقة المظللة باللون الأخضر ، يتحرك السعر فجأة إلى الأسفل. تحرك السعر أكثر بكثير مقارنة بالفترة السابقة ثم ارتفع الخط الأزرق عند هذه النقطة.

تغيير إعدادات مؤشر الانحراف المعياري

الإعداد القياسي للمؤشر هو 20. هذا هو عدد الفترات الأخيرة التي يحسبها المؤشر للانحراف. لذا على الرسم البياني اليومي ، سيحسب المؤشر الانحراف المعياري على مدار العشرين يومًا الماضية.

سيؤدي تغيير إعداد المؤشر إلى أعلى من 20 إلى جعله أقل حساسية. تغييره إلى أقل من 20 سيجعله أكثر حساسية.

زيادة الإعدادات

توضح الصورة أدناه كيف تؤثر زيادة الإعدادات إلى 40 على قراءات المؤشر:


كما هو موضح أعلاه ، مع إعدادات 40 ، ينتج المؤشر خطًا أكثر استقامة. وبذلك ، فإنه ينتج قراءات عالية جدًا أو منخفضة جدًا في كثير من الأحيان.

تقليل الإعدادات

توضح الصورة أدناه كيف يؤثر انخفاض عدد الفترات على قراءات المؤشر:


مع الإعداد 10 ، يصل خط الانحراف القياسي إلى مستويات عالية جدًا أو منخفضة بشكل متكرر. وينتج عن ذلك المزيد من فرص التداول ولكن أيضًا إشارات كاذبة أكثر حول ما إذا كانت التقلبات سترتفع أو تنخفض بعد ذلك.

بشكل عام ، يميل المتداولون إلى الحفاظ على الإعداد القياسي لـ 20 في مكانه. هذا لأنه وجد أنه يوفر قراءة أكثر موثوقية من معظم الإعدادات الأخرى.

اختبار الإعدادات الجديدة

إذا قررت اختبار إعدادات مختلفة لمؤشر الانحراف المعياري ، فمن الضروري التأكد من أن أي تغييرات تجريها لها تأثير إيجابي على نتائج التداول الخاصة بك.

ملخص

لقد تعلمت في هذا الدرس ...

  • ... يقيس مؤشر الانحراف المعياري تقلب سعر الأصل للتنبؤ بحجم التحركات المستقبلية.
  • ... يظهر على الرسم البياني كخط أزرق.
  • ... تعني قراءة الانحراف المعياري المرتفع عادةً حدوث تغير كبير في السعر للتو ، ولكن قد يحدث انخفاض في التقلب قريبًا.
  • ... قراءة الانحراف المعياري المنخفض تعني عادة كان يوجد مؤخرًا تقلب منخفض في الأسعار ، ولكن يمكن أن يتبعه قريبًا تحرك كبير للسعر .
  •  ... يساعد مؤشر الانحراف المعياري فقط على توقع حجم تحركات الأسعار القادمة - وليس اتجاهها.
  •  ... الإعداد القياسي للمؤشر هو 20 ، مما يعني أنه يحسب انحراف الأسعار خلال 20 فترة حديثة.
  •  ... استخدام إعداد أعلى من 20 سيجعل المؤشر أقل حساسية.
  •  ... استخدام إعداد أقل من 20 سيجعل المؤشر أكثر حساسية.
  •  … الإعداد القياسي لـ 20 يعتبر الأكثر موثوقية ومعظم المتداولين يبقونه كما هو.
مؤشر الإنحراف المعياري Standard Deviation مؤشر الإنحراف المعياري Standard Deviation Reviewed by Global Trends on 5/11/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: