مؤشر ستوكاستك - Stochastic Oscillator

ما هو مؤشر الاستوكاستك؟

مؤشر الاستوكاستك هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين لزوج العملة بمجموعة من أسعاره خلال فترة زمنية معينة. يمكن تقليل حساسية المذبذب لتحركات السوق عن طريق تعديل تلك الفترة الزمنية أو بأخذ متوسط ​​متحرك للنتيجة. يتم استخدامه لتوليد إشارات تداول ذروة الشراء والبيع ، باستخدام مجموعة من القيم من 0-100.

المفاتيح الرئيسية

  • مؤشر الاستوكاستك هو مؤشر تقني شائع لتوليد إشارات ذروة الشراء وذروة البيع.
  • إنه مؤشر زخم شائع، تم تطويره لأول مرة في الخمسينات.
  • تميل مؤشرات الاستوكاستك إلى الاختلاف حول متوسط ​​مستوى السعر ، لأنها تعتمد على سجل أسعار زوج العملة.


ماذا يخبرك مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator؟

مؤشر الاستوكاستك مرتبط بنطاق ، مما يعني أنه دائمًا بين 0 و 100. وهذا يجعله مؤشرًا مفيدًا لظروف ذروة الشراء والبيع. تقليديا ، تعتبر القراءات أكثر من 80 في نطاق ذروة الشراء ، والقراءات تحت 20 تعتبر ذروة البيع. ومع ذلك ، هذه ليست دلالة على الانعكاس الوشيك ؛ يمكن أن تحافظ الاتجاهات القوية جدًا على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة طويلة. بدلاً من ذلك ، يجب أن يتطلع التجار إلى التغيرات في مؤشر الاستوكاستك للحصول على أدلة حول تحولات الاتجاه المستقبلية.

يتكون مخطط مؤشر الاستوكاستك بشكل عام من خطين: أحدهما يعكس القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة ، والآخر يعكس المتوسط ​​المتحرك البسيط لثلاثة أيام. لأنه يعتقد أن السعر يتبع الزخم ، يعتبر تقاطع هذين الخطين إشارة إلى أن الانعكاس قد يكون وشيكاً ، لأنه يشير إلى تحول كبير في الزخم من يوم لآخر.

الإنحراف ما بين مؤشر الاستوكاستك وحركة السعر ذات إتجاه يعتبر إشارة انعكاس مهمة أيضًا. على سبيل المثال ، عندما يصل الاتجاه الهبوطي إلى قاع أدنى جديد ، ولكن مؤشر الاستوكاستك يصنع قاعًا أعلى ، قد يكون مؤشرًا على أن الدببة تستنفد زخمها ويحدث انعكاس صعودي.


لمحة تاريخية

تم تطوير مؤشر الاستوكاستك في أواخر الخمسينات بواسطة جورج لين. وفقًا لما صممه لين ، يقدم مؤشر الاستوكاستك موقع سعر إغلاق الزوج فيما يتعلق بالنطاق المرتفع والمنخفض لسعر الزوج على مدار فترة زمنية ، عادةً فترة 14 يومًا. قال لين ، على مدار العديد من المقابلات ، إن مؤشر الاستوكاستك لا يتبع السعر أو الحجم أو أي شيء مماثل. ويشير إلى أن المذبذب يتبع سرعة أو زخم السعر. يكشف لين أيضًا في المقابلات أنه ، كقاعدة عامة ، يتغير زخم أو سرعة سعر الزوج قبل أن يتغير السعر نفسه. بهذه الطريقة ، يمكن استخدام مؤشر الاستوكاستك لتنبؤ الانعكاسات عندما يكشف المؤشر عن إنحرافات صعودية أو هبوطية. هذه الإشارة هي الإشارة الأولى ، والتي يمكن القول أنها الأكثر أهمية ، التي حددها لين.

مثال على كيفية استخدام مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

يتم تضمين مؤشر الاستوكاستك في معظم أدوات الرسم البياني ويمكن إستعماله بسهولة مع الممارسة. الفترة الزمنية القياسية المستخدمة هي 14 يومًا ، على الرغم من أنه يمكن تعديلها لتلبية الاحتياجات التحليلية المحددة. يتم احتساب مؤشر الاستوكاستك بطرح قاع الفترة من سعر الإغلاق الحالي ، والقسمة على النطاق الإجمالي للفترة وضربها في 100. كمثال افتراضي ، إذا كان أعلى سعر في 14 يومًا 150 دولارًا ، و القاع 125 دولارًا و الإغلاق الحالي هو 145 دولارًا ، فإن قراءة الجلسة الحالية ستكون: (145-125) / (150-125) * 100 ، أو 80.

بمقارنة السعر الحالي مع النطاق بمرور الوقت ، يعكس مؤشر الاستوكاستك الاتساق الذي يغلق عنده السعر بالقرب من أعلى أو أدنى مستوى له مؤخرًا. تشير قراءة 80 إلى أن الزوج على وشك حالة تشبع الشراء.

الفرق بين مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الاستوكاستك

مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب الاستوكاستك كلاهما مذبذبات زخم الأسعار التي تستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني. بينما تستخدم في كثير من الأحيان جنبا إلى جنب ، هم لكل منها نظريات وأساليب أساسية مختلفة. يعتمد مؤشر الاستوكاستك على افتراض أن أسعار الإغلاق يجب أن تغلق بالقرب من نفس الاتجاه مع الاتجاه الحالي. وفي الوقت نفسه ، يتتبع مؤشر القوة النسبية مستويات ذروة الشراء والبيع من خلال قياس سرعة تحركات الأسعار. بعبارة أخرى ، تم تصميم مؤشر القوة النسبية لقياس سرعة تحركات الأسعار ، بينما تعمل صيغة مؤشر الاستوكاستك بشكل أفضل في نطاقات تداول ثابتة.

بشكل عام ، يعتبر مؤشر القوة النسبية أكثر فائدة أثناء الأسواق الإتجاهية، ومؤشر الستوكاستك أكثر فائدة في الأسواق المنحسرة أو المتقلبة.

حدود إستخدام مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

القيد الأساسي لمذبذب الاستوكاستك هو أنه من المعروف أنه ينتج إشارات خاطئة. يحدث هذا عندما يتم إنشاء إشارة تداول بواسطة المؤشر ، ومع ذلك لا يتبع السعر فعليًا ، والذي يمكن أن ينتهي به الأمر كتداول خاسر. خلال ظروف السوق المتقلبة يمكن أن يحدث هذا بانتظام. إحدى الطرق للمساعدة في ذلك هي أخذ اتجاه السعر كمساعد، حيث تؤخذ الإشارات فقط إذا كانت في نفس اتجاه الاتجاه.
مؤشر ستوكاستك - Stochastic Oscillator مؤشر ستوكاستك - Stochastic Oscillator Reviewed by Global Trends on 5/22/2020 Rating: 5

ليست هناك تعليقات: